Согласно данным ВЭБа, в процентах к среднегодовой стоимости чистых активов убыток составил 1,81%, но официальный показатель доходности инвестирования пенсионных накоплений, который обнародуется несколько позднее, будет чуть отличаться от этой цифры.
Причиной убытков стала переоценка активов портфеля, в результате которой убыток составил 8,8 млрд рублей. При этом проценты по облигациям, входящим в пенсионный портфель, были равны 2,67 млрд рублей, а по депозитам за этот период получен доход в 34,6 млн рублей, но вся эта прибыль не смогла перекрыть отрицательный результат переоценки.
За первые три месяца года в ВЭБ из Пенсионного фонда РФ (ПФР) поступило 80,75 млн рублей пенсионных накоплений. В свою очередь, Внешэкономбанк вернул в ПФР 11,42 млрд рублей, которые по заявлениям граждан должны быть переведены в негосударственные пенсионные фонды или частные управляющие компании. Пенсионные накопления в УК и НПФ переводятся несколько раз в год, в течение года они перечисляются согласно прошлогодним заявлениям граждан, а первом квартале ПФР осуществляет их перераспределение в соответствии со "свежими" заявлениями, поступившими в конце предыдущего года. По итогам прошлого года из Внешэкономбанка было изъято для перевода в частный сектор 18,35 млрд рублей, а поступило в государственную УК 59 млн рублей.
В результате общая стоимость пенсионных активов ВЭБа сократилась с 343,1 млрд рублей в начале года до 325,6 млрд рублей на конец первого квартала. Среди прочих расходов портфеля - оплата услуг спецдепа, профучастников рынка, через которые пенсионные деньги ВЭБа инвестируются на рынке, аудитора, расходы на страхование ответственности УК, все это в общей сложности составило почти 79 млн рублей.
Негосударственные УК пока данных о результатах инвестирования за первый квартал 2009 года не раскрыли. По итогам прошлого года, все портфели пенсионных накоплений, за исключением одного, были в минусе, в том числе и портфель ВЭБа, показавший убыток в минус 0,46% годовых. Лучше него были лишь 2 частных портфеля, а разброс показателей доходности по всем УК был в диапазоне от 2,2% до минус 55% годовых. Однако в течение последнего квартала рынок акций рос, что дает надежду управляющим компаниям с большой долей акций в портфелях, отыграть хотя бы часть прошлогоднего падения.